題 目：G-期望下的金融資產定價研究
主講人：嵇少林
時 間：2015年11月10日（周二）14:30-17:00
地點：山東財經大學舜耕校區實驗樓505室 金融數學實驗室
主講人簡介：
嵇少林，山東大學博士，教授，博士生導師，2011年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃，彭實戈院士創新學術團隊成員。主要研究方向：金融數學，金融工程，隨機優化理論。近幾年在特類期刊（英文）《Review of Financial Studies》（與Journal of Finance（JF）和Journal of Financial Economics（JFE）等都是金融類排名靠前的國際學術期刊，亦是我校特類英文期刊）等重要學術期刊上發表學術論文20余篇，學術論文被他人引用300余次，其中近5年內SCI、SSCI等他人引用82次。
嵇少林教授對金融市場中的資產定價和隨機優化問題進行了系統的研究，得到如下主要結果：
1.在波動率不確定（Volatility ambiguity）環境下,提出了多先驗（Multiple prior）資產定價公式，發現并證明了資產價格是系統價格與“Ambiguity修正因子”的乘積，合理解釋了Allias悖論和股票溢價之謎，發展了理性預期資產定價理論。
2.提出并證明了非線性期望下的Neyman-Pearson基本引理；發現了非線性期望下“似然比”的表達式，并將其應用到金融市場中隨機優化問題的研究中，推廣并發展了Follmer和Karatzas等人的結果。
數學與數量經濟學院
2015年10月9日
