一、課程名稱：Pricing Financial Derivatives
二、課程地點：燕山校區一號教學樓1505教室
三、課程時間
9月15日 18：30-22：00；
9月16日 8：30-12：00， 2：00-5：30；
9月18日 18：30-22：00；
9月19日 18：30-22：00；
9月20日 18：30-22：00；
9月21日 18：30-22：00；
9月22日 8：30-12：00
四、課程內容
Lecture 0: Syllabus of the course
Lecture 1: Financial Derivatives and Pricing Principle
Lecture 2: Discrete-time Pricing of Financial Derivatives
Lecture 3: Stochastic Processes and Brownian Motion
Lecture 4: Stochastic Integral, Itoˆ’s Fomula and Stochastic Differential Equations
Lecture 5: Useful Theorems from Stochastic Analysis
Lecture 6: Black-Scholes Market: Arbitrage-Free and Completeness
Lecture 7: Pricing in A Complete Market
Lecture 8: Exotic Options: Americans and Asians
Lecture 9: Portfolio Selection and Stochastic Control
Lecture 10: Continuous-Time Mean-Variance Problem
Lecture 11: Continuous-time Portfolio Selection —Expected Utility Maximization
Lecture 12: Pricing in An Incomplete Market
五、主講人：金含清博士
金含清，牛津大學副教授，香港中文大學博士、博士后，主要從事金融統計、金融數學、行為金融學等方面的研究，在Journal of Economic Theory，Mathematical Finance等高水平雜志上發表了10余篇高水平的論文。金博士2001年畢業于南開大學數學專業，獲得碩士學位；2004年畢業于香港中文大學金融工程專業，獲得博士學位；2004-2006年于香港中文大學從事博士后研究工作；2006年就職于新加坡國立大學；2008年就職于牛津大學。
歡迎有興趣的老師和同學參加。
