講座題目：我國的無風險利率建模與預測
主 講 人：吳嵐
時 間：2016年10月22日（周六）15:00-17:00
地 點：山東財經(jīng)大學舜耕校區(qū)實驗樓507室
主 辦：科研處 數(shù)學與數(shù)量經(jīng)濟學院
吳嵐教授簡介：
吳嵐，北京大學數(shù)學科學學院，教授、博士生導師，金融數(shù)學系系主任 。1980年進入北京大學數(shù)學系本科學習，先后在北京大學獲得理學（數(shù)學）學士學位、理學（數(shù)理統(tǒng)計方向）碩士和博士學位，1999年獲得北京大學概率統(tǒng)計專業(yè)理學博士。
主要研究方向： 金融風險統(tǒng)計模型、精算學。
先后主持國家科技部國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃（973計劃）項目（課題）《金融風險控制中的定量分析與計算》、項目《銀行與保險業(yè)中的風險模型與數(shù)據(jù)分析》等多項國家級、省部級課題，以及《我國償付能力監(jiān)管風險計量理論和實證研究》、《商業(yè)銀行操作風險管理設計》等橫向項目。出版教材專著：《金融數(shù)學引論》 、《商業(yè)銀行壓力測試》等多部，先后在Journal of Computational and Applied Mathematics、Insurance: Mathematics and Economics等發(fā)表論文多篇。
主要社會工作：中國精算師協(xié)會會員，現(xiàn)任（2014年始）常務理事、教育考試工作部主任、中國數(shù)學會概率統(tǒng)計分會委員等。
