一、學(xué)術(shù)報(bào)告：
報(bào)告名稱：Mean-Risk Portfolio Choice with Weighted VaR and Law-Invariant Coherent Risk Measures
報(bào)告簡(jiǎn)介：We study a continuous-time mean-risk portfolio choice problem in which an agent, with or without the bankruptcy constraint, chooses among the portfolios that achieve an exogenously given expected terminal wealth target with the objective of minimizing the risk of his portfolio. The risk is measured either by a so-called weighted VaR risk measure, which is a generalization of value-at-risk and conditional value-at-risk, or by a law-invariant coherent risk measure.
時(shí) 間：2015年6月11日（星期四）14:30
地 點(diǎn)：燕山校區(qū)三號(hào)樓報(bào)告廳
二、短期課程：
課程名稱：Portfolio Selection Theory
課程簡(jiǎn)介：This short course aims to introduce standard theories on portfolio selection and some non-standared ones at the cutting edge. The course will start from single-period model, followed by the Black-Scholes continuous time model. A new part will be introduced for the behavioural portfolio selection and the general quantile formulation.
課程目錄：①Single-period Models: Expected Utility and Mean-Variance;
②Stochastic Process and Stochastic Calculus;
③Continuous-time Market Model: Black-Scholes Markets;
④Portfolio Selection and Stochastic Control;
⑤Martingale/Dual Approach;
⑥Behavioural portfolio selection and Quantile formulation.
時(shí) 間：2015年6月13日（星期六）8:30-12:00；14:00-17:30
2015年6月14日（星期日）14:00-17:30
地 點(diǎn)：燕山校區(qū)一號(hào)教學(xué)樓1505教室
講學(xué)人簡(jiǎn)介：
金含清，牛津大學(xué)金融數(shù)學(xué)研究中心副教授，香港中文大學(xué)博士、博士后，主要從事金融數(shù)學(xué)、金融統(tǒng)計(jì)、行為金融學(xué)等方面的研究，在Journal of Economic Theory，Mathematical Finance等高水平雜志上發(fā)表了10余篇高水平的論文。金博士2001年畢業(yè)于南開大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)，獲得碩士學(xué)位；2004年畢業(yè)于香港中文大學(xué)金融工程專業(yè)，獲得博士學(xué)位；2004-2006年于香港中文大學(xué)從事博士后研究工作；2006年就職于新加坡國(guó)立大學(xué)；2008年就職于牛津大學(xué)。
主辦單位：統(tǒng)計(jì)學(xué)院、科研處
歡迎全校師生參加。
官方微博