一、短期課程：
課程名稱：Credibility theory and estimation methods for premiums
課程內(nèi)容：
1.Review of statistical concepts: mixture distributions, conditional expectations, conditional variance, Bayesian estimation.
2.Credibility theory: limited fluctuation credibility theory, greatest accuracy credibility theory, Bayesian premium, credibility premium, Buhlmann model, Buhlmann-Straub model, exact credibility.
3.Estimation methods for premiums: Nonparametric estimation, semi-parametric estimation, parametric estimation.
時(shí)間：2015年6月28日（星期日）8:30-12:00/14:30-18:00
地點(diǎn)：燕山校區(qū)一號教學(xué)樓1505教室
二、學(xué)術(shù)報(bào)告：
報(bào)告名稱：Risk measures derived from a regulator's perspective on the regulatory capital requirements for insurers
報(bào)告簡介：We propose new risk measures derived from a regulator’s perspective on the regulatory capital requirements for insurers. We show that the proposed risk measures satisfy many desired properties. These new risk measures generalize the expected shortfall, the expectile, and the Dutch risk measure, and they provide new ways to generate feasible and practical coherent risk measures. The talk is based on joint works with Tiantian Mao.
時(shí)間：2015年6月29日 15:00-16:30
地點(diǎn)：燕山校區(qū)四號樓4616報(bào)告廳
講學(xué)人簡介：蔡軍，加拿大滑鐵盧大學(xué)統(tǒng)計(jì)與精算系教授、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國精算研究院海外名師教授、加拿大統(tǒng)計(jì)協(xié)會會員以及美國風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)協(xié)會會員。主要研究方向包括應(yīng)用概率、精算學(xué)、投資和再保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析，數(shù)量風(fēng)險(xiǎn)管理，破產(chǎn)理論，隨機(jī)相依性和隨機(jī)序，保險(xiǎn)和金融領(lǐng)域的隨機(jī)建模等。已主持多項(xiàng)加拿大自然科學(xué)與工程研究基金項(xiàng)目,曾獲加拿大精算師協(xié)會最杰出論文獎(jiǎng),加拿大創(chuàng)新基金會新機(jī)遇基金獎(jiǎng), 加拿大國家自然科學(xué)與工程研究理事會博士后獎(jiǎng)學(xué)金。
歡迎全校師生參加。
統(tǒng)計(jì)學(xué)院
保險(xiǎn)學(xué)院
2015年6月25 日
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